Сравнение SEQUX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 (^GSPC).
SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEQUX или ^GSPC.
Основные характеристики
| SEQUX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.49% | 7.50% |
| Дох-ть за 1 год | 32.74% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.13% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.75% | 11.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 11.70% |
| Макс. просадка | -45.81% | -56.78% |
| Current Drawdown | -5.21% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между SEQUX и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEQUX и ^GSPC
С начала года, SEQUX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.11% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEQUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SEQUX и ^GSPC
Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEQUX и ^GSPC
Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.18% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.