PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEQUX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEQUX и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SEQUX с ^GSPC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 (^GSPC).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEQUX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEQUX:

1.53

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

SEQUX:

1.91

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

SEQUX:

1.28

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

SEQUX:

1.84

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

SEQUX:

7.95

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

SEQUX:

2.80%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

SEQUX:

15.55%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

SEQUX:

-45.81%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SEQUX:

0.00%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.85% соответственно.

SEQUX

С начала года

12.46%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

8.64%

1 год

22.30%

3 года

15.53%

5 лет

13.86%

10 лет

7.84%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEQUX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг риск-скорректированной доходности SEQUX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEQUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и ^GSPC

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и ^GSPC

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 3.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...