Сравнение SEQUX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 (^GSPC).
SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEQUX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SEQUX и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEQUX и ^GSPC
Основные характеристики
SEQUX:
0.89
^GSPC:
0.44
SEQUX:
1.28
^GSPC:
0.79
SEQUX:
1.19
^GSPC:
1.12
SEQUX:
0.44
^GSPC:
0.48
SEQUX:
4.09
^GSPC:
1.85
SEQUX:
3.67%
^GSPC:
4.92%
SEQUX:
16.16%
^GSPC:
19.37%
SEQUX:
-61.08%
^GSPC:
-56.78%
SEQUX:
-24.57%
^GSPC:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, SEQUX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.31% против 10.45% соответственно.
SEQUX
9.20%
8.98%
1.30%
14.23%
6.90%
-2.31%
^GSPC
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEQUX и ^GSPC
SEQUX
^GSPC
Сравнение SEQUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SEQUX и ^GSPC
Максимальная просадка SEQUX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEQUX и ^GSPC
Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 4.61%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.